Lo de 'deben' es relativo.Hay tres posibles localizaciones y la q has puesto,es una de ellas o sea en la memoria flash.Otras rutas son media/usb/picon y media/hdd/picon.Esa última no se aconseja,porque cada vez q cambiamos de canal 'despertamos' al disco duro q acorta mucho su vida.
Yo personalmente tengo los picon en un pendrive por una sencilla razón.Cuando cambio de imagen,no tengo q meter otra vez los picon a la memoria flash.Salu2